臧尔劝在1592年（明万历二十年）举进士，初授户部山西司
主事，后任兵部车驾司、礼部主客司。
在20多岁时即升任陕西提学副使，陕西潼关兵备副使。他在选人取士时持正不私，因此得到
陕西省人的称赞。后又历任
河南省州兵备右参政，
浙江省、湖广按察使，河南右布政使，
广东省左布政使等职。
在广东任上，臧尔劝自书“此乡多宝玉，慎勿厌清贫”为座右铭。任宁夏
巡抚时，一次外族嗦拜率兵扰犯，边境告急，他激励将士，鼓以忠义，设伏
贺兰山，然后佯装败退，诱敌深入，待敌入圈后，一声令下，炮声震天，伏弩云集，斩首数百。皇帝
闻捷大悦，赐玺书褒奖，欲拜为
兵部侍郎；不几日，又欲升为尚书。